Source: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/insert.html
Ça devrait également fonctionner.
INSERT INTO nom_de_la_table (champ1, champ2, champ3) VALUES ('valeur1', 'valeur2', 'valeur3') ,('valeur1', 'valeur2', 'valeur3'), ('valeur1', 'valeur2', 'valeur3');
Il me semble que plusieurs INSERT est plus coûteux qu'un INSERT avec plusieurs VALUES. Je n'ai cependant pas de preuves à apporter.